בינואר 1941, במיפקד האוכלוסין הארצי האחרון שנעשה בהונגריה לפני הכיבוש הגרמני, נמנו בקסטהי 755 יהודים ושיעורם בכלל אוכלוסייתה היה כשישה אחוזים. רובם היו סוחרים ובעלי מלאכה. המסחר המקומי בעורות, חרסינה וכלי זכוכית היה בידי היהודים בלעדית, והם שלטו גם בסחר בבדים. יהודים אף ייסדו את ארבעת הבנקים ואת בית הדפוס שבקסטהי. הקהילה היהודית בעיר השתייכה לזרם הנֵאולוגי.
לאחר מלחמת העולם הראשונה, כשנאסר על תלמידים יהודים ללמוד בבתי הספר התיכוניים, ארגנה להם הקהילה היהודית כיתות לימוד.
ב-1941 ו-1942 גויסו גברים יהודים לשירות עבודת כפייה במסגרת צבא הונגריה; רק מעטים מהם שרדו.
הצבא הגרמני כבש את הונגריה ב-19 במרס 1944. המנגנון המינהלי ההונגרי נותר על כנו גם לאחר הכיבוש, והיהודים רוכזו בגטאות וגורשו על סמך צווים ותקנות של רשויות השלטון ההונגרי, המרכזי והמקומי.
ב-4 במאי 1944 הורה לסלו הוניאדי (Laszlo Hunyadi), סגן הממונה על מחוז זלה, להקים בקסטהי גטו ליהודי העיר וסביבותיה. הצו הבטיח ליהודים חופש דת והתיר לכל אדם להביא עמו לתוך הגטו 50 קילוגרם מטען וציוד חיוני. הוניאדי גם הורה להקים מיד בגטו בית יולדות, בית אבות, בית חולים כללי ובית חולים למחלות מידבקות. מועצה יהודית של עשרה חברים הוקמה בגטו בראשותו של "מנהיג יהודי" (zsidovezeto), עורך הדין ד"ר אנדרה קובץ' (Endre Kovacs).
הגטו הוקם ברחוב אונטרברג (Unterberg), בגוש הבניינים שנקרא גולדמרק (Goldmark) וכלל גם את בניין בית הכנסת. ב-16 במאי 1944 רוכזו בגטו כ-900 יהודים תושבי קסטהי ו-110 יהודים מיישובי הסביבה (לפי מקורות אחרים מספרם של היהודים מהסביבה היה קטן יותר). בהוראת השלטונות, ליהודים מומרים ניתנו בגטו תנאים טובים יותר. שערי הגטו ננעלו באותו היום בשעה תשע בערב. עובדי תעשייה יהודים הורשו לצאת יום-יום מהגטו כדי לעבוד בעיר.
מרחב המחיה שהוקצה לכל תושב בגטו היה 5.5-3.5 מטרים רבועים, ומשפחות הורשו להישאר יחדיו. לא היה רעב בגטו, שכן בשעות קבועות הותר לתושביו לצאת לעיר לקנות מצרכי מזון. הייתה גם הספקה שוטפת של מים. המועצה היהודית הקימה יחידת משטרה יהודית של כשלושים איש, משרד משפטי ומשרד להספקת מזון. ב-19 ביוני 1944 הורה הוניאדי לחסן את כל תושבי הגטאות במחוזו נגד טיפוס.
