בפרוץ מלחמת העולם השנייה חיו בדונילוביצ'ה כ-700 יהודים – פחות ממחצית תושביה. הם עסקו בעיקר במסחר ובמלאכה. בעיירה פעלו מוסדות דת, חינוך ותרבות יהודיים ובהם חדר ובית ספר ביידיש. פעלו בה גם מפלגות ותנועות נוער יהודיות, ובהן תנועות ציוניות והבונד.
במחצית השנייה של ספטמבר 1939 נכבשה דונילוביצ'ה בידי הצבא האדום. בימי שלטון הסובייטי חוסלו המפלגות היהודיות, עסקים פרטיים הולאמו או נסגרו, והוקמו קואופרטיבים. בבתי הספר לימדו ביידיש על-פי תכנית הלימודים הסובייטית. ב-4 ביולי 1941 נכבשה העיירה בידי הגרמנים. בצווים אנטי-יהודיים שפרסמו הגרמנים ימים מספר לאחר מכן הצטוו היהודים לשאת טלאי צהוב והוטלו הגבלות על תנועתם. הוקם יודנרט בראשותו של ישעיהו פרידמן. נערך רישום של האוכלוסייה היהודית, ויהודים נשלחו לעבודת כפייה.
ב-6 בינואר 1942 הוקם גטו מגודר בסמטה אחת של בתים רעועים, ורוכזו בו כ-900 יהודים. בגטו נפתחו סדנאות של בעלי מלאכה שייצרו על-פי צורכי הגרמנים. יהודים עבדו גם מחוץ לגטו. בתמורה לעבודתם קיבלו 125 גרם לחם לנפש ליום.
בקיץ 1942 הגיעו לגטו דונילוביצ'ה פליטי אקציות מכמה עיירות בסביבה וסיפרו על מעשי הרצח בעיירותיהם.
ב-21 בנובמבר 1942 נקראו תושבי הגטו להתייצב ברחבה של בניין היודנרט, אך מרביתם בחרו להסתתר. באותו לילה כיתרו את הגטו גרמנים אנשי איינזצקומנדו 8 ושוטרי עזר פולנים ובלרוסים, החלו לירות על הבתים ואחר כך הציתו אותם. רבים הסתתרו בבונקרים ובמקומות מחבוא אחרים, אך רוב המסתתרים נתגלו בחיפושים וחוסלו. צעירים ברחו ליער, אך קצתם נורו. מאות יהודים הובלו לאורווה גדולה מחוץ לעיירה ונורו למוות זה אחר זה. בתוך יומיים נרצחו יותר מ-800 מתושבי הגטו. כ-150 יהודים הצליחו להימלט, וקצתם לחמו לאחר מכן בשורות הפרטיזנים.
